In 799 worden de sterfelijke resten van St. Vincent, de martelaar van Saragossa, uit Valencia naar Sagres gebracht. Hier worden ze dan in de “Kerk van de Kraaien” bijgezet.
Het gebied behoudt zijn religieuze beduidzaamheid tot aan de tijd der ontdekkingsreizen. Pelgrimstochten naar het graf van St. Vincent worden zelfs ondernomen gedurende de Arabische bezetting.
In de 15º eeuw krijgt het gebied rondom Vila do Bispo en Sagres, tot dan toe welbekend onder de naam Finisterra (het einde van de wereld), zijn plaats in de geschiedenis. De derde zoon van koning João I en zijn engelse koningin Philippa de Lancaster, de beroemde Hendrik de Zeevaarder, wordt gouverneur van de Algarve. (chronologie van zijn leven) Hij bezit al huizen in Lagos en Raposeira als hij in 1443 en nieuw dorp creëert, zeer waarschijnlijk gelegen op de kaap van Sagres. Hij was zich bewust van de enorme betekenis van de zee als een bron voor inkomsten en financierde vele ontdekkingsreizen. Zelf nam hij niet deel aan de Ontdekkingen, maar Hendrik de Zeevaarder kan twijfelloos beschouwd worden als de vader van het Portugese koloniale rijk.
Van zijn dorp is niets meer over wegens de grote erosie door de krachten van de natuur ter plekke en geschiedkundige gebeurtenissen. Sir Francis Drake, de beruchte engelse zeerover, bezette en vernielde het in 1587.
Vila do Bispo werd in 1633 aan de bisschop van de Algarve geschonken (vandaar de naam) en kreeg stadsrechten.
De grote aardbeving in 1755 richtte ook hier veel schade aan.